„Rizikos valdymas (Aukštosios vadybos ir inovacijų mokyklos programa)“ - kursas 20 000 rublių. iš MSU, mokymas 15 sav. (4 mėn.), Data: 2023 m. lapkričio 29 d.
įvairenybės / / December 01, 2023
Kurso tikslas – ugdyti studentuose šiuolaikinių teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių kompleksą rizikos įvykių įmonėse atpažinimo, vertinimo ir neutralizavimo srityse. Sumažinkite riziką ir užtikrinkite verslo saugumą, kurkite rizikos valdymo procesus, atlikite rizikos analizę ir vertinimą, analizuokite finansines rizikas iš perspektyvos papildomo kapitalo pritraukimo galimybes ir sąlygas, valdyti strateginę, veiklos ir investicinę riziką, matuoti verslo pelningumą atsižvelgiant į tai rizika. Rizikos valdymas laikomas priemone siekiant maksimalaus pelningumo, atsižvelgiant į galimų nuostolių riziką. Rizikos valdymas nėra technologija, leidžianti visiškai išvengti nuostolių. Bet kokį verslą lydi nuostolių rizika, ypač finansinė. Rizikos valdymas leidžia tik numatyti galimas rizikas ir nuostolius, taip pašalinant netikėtumo faktorių, taip pat sukurti efektyvius nuostolių mažinimo metodus. Kurso metu pagrindinis dėmesys skiriamas įmonės integruotos rizikos valdymo sistemos studijoms. Kokybinė ir kiekybinė rizikos analizė. Rizikos valdymo sistemos brandos etapai. ISO 31000 ir COSO EnterpriseRiskManagement standartai.
Pareigos: Maskvos valstybinio Lomonosovo universiteto aukštosios vadybos ir inovacijų mokyklos vyresnysis dėstytojas, įmonių finansų srities ekspertas, verslo treneris
1. Rizika šiuolaikiniame versle.
Rizikos valdymo sąveika su kitomis valdymo funkcijomis.
Rizikos valdymo subjektyvumas.
Rizika: teigiama ir neigiama prognozių pusės. Rizika: lankstumo valdymas (reaktyvus ir iniciatyvus). Verslo procesų rizika ir turto rizika.
2. Rizikos klasifikacija.
Rizikos klasifikavimo metodai priimant valdymo sprendimus. Kontroliuojamos ir nekontroliuojamos rizikos.
Vidinė ir išorinė rizika. Bendrosios ekonominės ir politinės rizikos (aplinkos rizikos). Verslo procesų rizikos: atsiradimo rūšys ir priežastys. Operacinė rizika – investicijų valdymo efektyvumas, efektyvumas. Valdymo rizika – rizikos valdymo pagrindų nežinojimas, neteisėti įmonės vadovo veiksmai. Informacinių technologijų rizika – tai informacinių technologijų ir įmonės kompetencijų neatitikimas. Lojalumo rizika – sukčiavimas.
Rizika, susijusi su informacija priimant sprendimus. Operacinė rizika – pagrindinių veiklos rodiklių neadekvatumas. Strateginė rizika – tai neadekvatus verslo modelio vertės įvertinimas.
Finansų rinkos rizika – nepastovumas, likvidumas, kredito išteklių koncentracija, bankų kredito politikos pokyčiai.
3. Rizikos valdymo teorijos ir praktikos kūrimo šaltiniai. 4 rizikos valdymo teorijos ir praktikos kūrimo šaltiniai:
1. Statistika ir tikimybių teorija.
2. Autoriai yra ekonomistai.
3. Patikimumo teorija.
4. Finansinės krizės (1929 m. JAV, 1967 m. valiutos krizė, 1987-89 Japonija).
4. Rizikos valdymo kultūra.
1. Apetito rizika. Rizikingas apetitas.
2. Turto klasifikacija (fundamentalus spekuliacinis su pasirinkimo sandoriu).
3. Rizikos kultūra ir kontrolės aplinka.
4. Didelės verslo nesėkmės, atsiradusios dėl rizikos valdymo sistemų netinkamumo.
• Sumitomo/Hamanaka & EAST-WEST BANK (VIENA) bylos, 1980 m.
• LTCM & Barrings bylos, 1990 m.
• Enron & WorldCom bylos, 2000 m. pradžia.
• Atsirado SOX įstatymas ir vėlesnis COSO modelis.
• 2008 m. hipotekos išvestinių finansinių priemonių žlugimas.
• Societe Generale byla / Kervel, 2008 m.
• Naujų požiūrių į rizikos valdymo reguliavimą kūrimas 2010 m. dėl naujų nesėkmių.
Kurso tęsinys yra išplėstinio mokymo skiltyje (instrukcijos, kaip patekti į Maskvos valstybinio universiteto svetainę, yra kituose skyriuose).
5. Rizikos vertinimas. Kiekybinė rizikos analizė.
1. Rizikos analizė, jų prioritetų nustatymas.
2. Beta koeficientas.
3. VaR (Value at Risk) kaip priemonė įvertinti ir priimti trumpalaikius sprendimus.
4. ROV (Real Options Valuation) kaip priemonė įvertinti ir priimti ilgalaikius sprendimus dėl investicinių projektų.
5. Sprendimų medžio taikymas priimant strateginius plėtros sprendimus.
6. Pagrindinių rizikos rodiklių skaičiavimo seminaras.
6. Rizikos žemėlapis kaip rizikos analizės ir kontrolės įrankis.
Rizikos žemėlapio paskirtis ir struktūra.
Įvairių pramonės šakų žemėlapių sudarymo pavyzdžiai.
Gamybos įmonės rizikos registras.
Įvykusių rizikos įvykių duomenų bazės sudarymas. Rizikos bazės atnaujinimas: kasmet ir kas ketvirtį. Procedūros ir atsakingi asmenys.
7. Verslo rizikos valdymo modelis.
1. Sarbanes Oxley įstatymo nuostatų taikymas tarptautinių įmonių rizikos valdymo praktikoje.
2. COSO modelis. Modelio struktūra ir verslo rizikos analizė. Strategijų kūrimas. Modelio veikimas.
3. Integruotas požiūris į rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemos organizavimą Rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tarnybos koordinavimas. Vidaus audito vaidmuo.
8. Proceso rizikos valdymas su pasekmių ir priežasčių analize.
1. Rizikos valdymo procesas.
2. Galimos proceso/funkcijos/reikalavimų rizikos, atsiradimo reikšmė ir mechanizmai, prevencijos ir aptikimo priemonės, rizikos prioriteto skaičiaus nustatymas ir rekomenduojami veiksmai.
9. Rizikos mažinimo priemonių kūrimas.
Būdai, kaip kovoti su rizika. Diversifikacija.
Vengimas. Stebėjimas. Veiksmo trūkumas (sąmoningas). Apsidraudimas.
Rizikos vengimo programos. Rizikos mažinimo priemonių kontrolės pasekmių įvertinimas. Keičiant įvykio tikimybę.
Rizikos vengimo išlaidos, Darbo su HSE grupės rizika ir ekologija ypatumai, Rusijos įmonių patirtis rizikos valdymo srityje.